Управление рисками

Даже базовые знания методов управления рисками может существенно повысить эффективность вашей торговли


Идеи, которые необходимо принять во внимание


Разработайте стратегию, которая Вас устраивает, и не делать никаких исключений
Рассмотрите возможность использования “stop-loss” ордера для контроля потенциальных убытков.

Также, Вы можете изучить порядок использования других ордеров в качестве дополнительного инструмента, не забывая о максимальном риске, который вы берете на себя, а также об инвестиционных целях.
Каждая инвестиция подвергается риску по причине возможных неблагоприятных изменений цен. Чтобы финансовые рынки представляли собой комплексную систему со многими факторами, оказывающими влияние на спрос и предложение, важно знать, что практический результат каждой сделки не определен. Факторы, влияющие на рыночные цены, указаны в разделе фундаментального анализа нашего сайта.

Управление рисками очень сильно зависит от типа активов, в котором заинтересован трейдер. В этом разделе мы хотели бы обсудить инструменты, которые могли бы свести к минимуму потери вследствие неблагоприятных изменений цен.

  • изучите разные типы активов
  • спланируйте стратегию
  • установите максимально допустимый риск
  • используйте различные ордера, доступные на платформе Meta Trader 5

Изучите различные типы активов


Важно понять ликвидность, вовлеченную в различные валютные пары

В зависимости от активов, в которых Вы заинтересованы, они могут быть более или менее волатильными. Чем больше волатильность, тем больше финансовый риск. Это означает, что действуя на этом рынке, предполагается получение более высокой возможной прибыли, чем на рынке с меньшей волатильностью. Существуют рынки, которые сильно не меняются, в то время как другие подвергаются частым изменениям, а изменения цен могут быть достаточно значимыми.

Другим важным аспектом является Spread - разница между ценой покупки и ценой продажи. Активы обладают различным спредом, значение спреда зависит от определенных факторов, как например ликвидность рынка, его волатильность или время суток.

Так как spread представляет собой непрямую стоимость сделки для трейдера, он может быть выражен волатильностью для сравнения стоимости торговли между данными рынками. Например, стоимость операции на рынке, на котором спред составляет 4 пункта, а разница между максимумом и минимумом дня равна 60 пунктам, считается более привлекательным, чем в случае рынка, на котором спред составляет 2 пункта, а ценовой интервал каждый день составляет всего 20 пунктов.


 

СПЛАНИРУЙТЕ СТРАТЕГИЮ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ


Важно принять решение, какой тип инвестиционной стратегии будет применен.

Стратегия определяет ключевые аспекты сделок, в том числе их период времени. сушествуют активы, с которыми трудно торговать в краткосрочной перспективе, так как цена сделки является относительно высокой в зависимости от движения цен. Однако, эти рынки могут быть приняты во внимание с целью долгосрочных инвестиций, расходов на хранение или возможного арбитража. С другой стороны, активы с большой волатильностью дают большие возможности для краткосрочных и очень краткосрочных сделок.

Установите максимально допустимый риск для инвестиций.


Важный шаг, который многие инвесторы игнорируют

Хорошей стратегией является установление максимальной денежной суммы, которой инвестор готов рискнуть в любой сделке.  Эта сумма может быть определена как процент от доступного капитала. Принимая во внимание ситуацию, в которой инвестор готов рискнуть не более чем 3% от портфеля, 3% от этой суммы означают что инвестор готов "рискнуть" не более чем на 300 $ США в одной сделке.

Лимит рассчитывается, как показано выше, или используя любой другой метод, может быть принято во внимание при рассмотрении вопроса, где установить стоп-лосс или закрыть сделки с помощью любых других средств. Для осуществления этой операции, необходимо учитывать стоимость пункта. В случае когда, для конкретного актива значение PIP равно 10 USD, а допустимый риск 300 USD, трейдеру необходимо будет воспользоваться ордером "stop loss" со значением 300/10=30 pips, для открытия сделки.

Используйте различные доступные ордера на платформе Meta Trader 5

Понимание приемуществ отложенных ордеров на торговой платформе может способствовать эффективному плану торговли.

Существуют различные ордера доступные на MT5, которые могут помочь Вам получить потенциальную прибыль или ограничить потери во время торговли.

  • Рыночные ордера - buy/sell
  • Stop Loss
  • Take profit

Рыночные ордера (или ордера мгновенного исполнения)

Являются простыми ордерами покупки или продажи, которые выполняются незамедлительно в момент нажатия.

Take-profit

Take profit - это дополнительный ордер доступный как для отложенных ордеров, так и для рыночных ордеров. Он также может быть исползован в отношении открытых позиций на рынке. Разницей между этим ордером и ордером stop-loss является то, что трейдер точно устанавливает прибыль, которую он хотел бы получить. Иногда инвесторы не уверены, как долго тренд будет продолжать свое направление, в таком случае устанавливается значение, для которого гарантирована прибыль, при условии, что цена достигнет этого уровня. Для позиций LONG (покупка), значение stop-loss должно быть выше, чем текущая цена. Для позиций SHORT (продажа), значение stop-loss должно быть ниже, чем текущая цена.

Stop-loss

Stop-loss - это дополнительные доступные ордера как для отложенных, так и рыночных ордеров. Также, они могут быть присоединены к уже открытым позициям. Эти типы ордеров предназначены для ограничения возможных потерь, например, когда инвестор не может постоянно следить за ценой.

Трейдер устанавливает уровень stop-loss посредством указания пунктов по отношению к текущей цене или посредством указания точного ценового уровня. Для позиций LONG (покупка), значение stop-loss должно быть ниже, чем текущая цена. Для позиций SHORT (продажа), значение stop-loss должно быть выше, чем текущая цена.

 

ОТЛОЖЕННЫЕ ОРДЕРА


Отложенные ордера вводятся незамедлительно, но выполняются только тогда, когда цена достигает уровня, указанного в ордере. Существует шесть видов отложенных ордеров:
Buy limit / Sell limit / Buy stop / Sell stop / Buy stop limit / Sell stop limit


Buy limit

Инвестор хочет купить актив тогда, когда цена достигнет определенного уровня. В момент введения ордера рыночная цена должна быть выше цены, указанной в buy limit price. В этой ситуации инвесторы считают, что цены упадут до определенного уровня, а затем поднимутся.

Sell limit

Инвестор в этом случае готов продать актив, когда цена достигает указанного уровня. На момент размещения приказа, рыночная цена должна быть ниже, чем указанная инвестором (sell limit price). Этот подход отражает убеждение трейдера, что цены достигнут определенного уровня (уровень предельной цены продажи), а затем начнут падать.

Buy stop

Размести ордер buy-stop инвесторы считают, если цены достигнут определенного уровня, они будут продолжать расти. Цена, на которой сделка закрывается, будет менее благоприятной, чем текущая рыночная цена. Тем не менее, факт достижения цены этого уровня, может быть интерпретирован, как сигнал подтверждения. Как только он был выполнен, покупается актив, после того, как был достигнут уровень, заданный инвестором. Рыночная цена на момент введения ордера должна быть ниже цены, заданной трейдером.

Sell stop

Посредством введения sell-stop ордера трейдер ожидает, что цены продолжат падать, пока не будет достигнут определенный уровень, заданный sell-stop, который ниже текущей рыночной цены. Достижение этого уровня может быть интерпретировано как ордер подтверждения предположений инвестора. Как только он был выполнен, ордер продает актив после того, как был достигнут уровень, ранее заданный трейдером. Рыночная цена в момент введения ордера должна быть выше цены, заданной трейдером.

Buy stop limit

Данный ордер, представленный платформой MetaTrader 5, совмещает в себе как ордер buy-stop, так и ордер buy-limit. Этот ордер вводит отложенный ордер (buy limit order) только в том случае, если цена заблаговременно достигнет цену, заданную инвестором. Можно сказать, что это условный ордер, который выполнится только тогда, когда цена достигнет определенного уровня. Для того, чтобы ввести этот ордер, актуальная цена должна быть ниже, чем уровень условной цены, то есть цена, действующая в отложенном ордере.

Sell stop limit

Это, опять же, ордер, введенный в новый MetaTrader 5, доступный на HighSky Brokers. Как и в случае предыдущей сделки, это условный ордер. Ордер будет введен только в случае, если цена достигнет уровня ранее заданного инвестором.  Для того, чтобы ввести этот условный ордер, актуальный уровень рыночной цены должен быть выше условной цены. Как только цены начинают падать и достигается уровень условной цены, вводится новый ордер sell-stop-limit.