Технический анализ

Основы технического анализа


Технический анализ является изучением графиков финансовых инструментов с целью выявления тенденции рынка и прогнозирования будущих изменений. Технический анализ является больше искусством, чем наукой, направленным на выявление тенденций финансовых рынков и их будущих изменений. Для выполнения данной задачи инвесторы используют методы, посвященные формированию показателей типа осцилляторы и другие исследования, такие как Фибоначчи или анализ Ганна.

Формирование фигур


Формирование фигур - это наиболее простые и интуитивные методы, используемые непосредственно на графиках, для того чтобы достичь цели технического анализа. Формирование фигур используется для того, чтобы определить текущий тренд рынка и возвращение тренда, однако самой большой провокацией является последующая оценка движения цены - подробнее на эту тему.


Ганн


Анализ по Ганну, разработанный В.Д.Ганном, основывается на изучении Теории Колебаний с использованием геометрических пропорций внутри созданных фигур (квадрат, треугольник, круг). Положительные результаты, полученные на рынках товаров и акций, путем применения этой теории самим ее основателем в начале 20-го века, поддерживает масштабное использование этого метода - подробнее на эту тему.

Фибоначии


Большинство анализов Фибонначи имеют в своей основе ”Золотое Сечение” или Φ (Phi), 1,6180339. Отталкиваясь от этого номера, математик Фибоначчи Леонардо из Пизы получил ряд новых ставок, которые были использованы, как для планирования уровня будущих цен, так и для временных серий (моменты времени, когда цена может иметь существенные изменения) - подробнее на эту тему.


Билл Уильямс


Методы технического анализа Билла Уильямса на основе Теории Хаоса и психологии. По данным его опроса, прибыль определяется человеческой психологией. Развивая эту теорию, технический анализ или даже фундаментальный анализ, не представляют собой правильный механизм для принятия решения, потому что не опираются на реальный рынок - подробнее на эту тему.

Эллиот Вейвс


Teoрия ”Эллиот Вейвс”, созданная Р.Н. Эллиоттом, породила споры между практикующими этот метод, так как последние приходят к разным выводам после анализа одного и того же графика. Основные концепции теории - с помощью движений коррективного типа или импульса, можно определить тенденции и время возвращения тренда. При использовании данной теории вместе с анализом Фибоначчи можно предоставить выводы о последующем движении цены - подробнее на эту тему.


Линейные графики и графики типа "бары"


Линейные графики и диаграммы являются наиболее используемыми видами графиков: линейный график обеспечивает необходимый минимум для определения направления рынка, а диаграмма предоставляет дополнительную информацию о волатильности инструмента.

Существует несколько видов графиков, используемых в техническом анализе, для представления движения цен в определенный период времени. Не существует точной рекомендации насчет используемого графика, личные предпочтения инвесторов представляют наиболее важный фактор при выборе используемого типа графика. Наиболее популярными являются линейные графики, так как они предоставляют средний арифметический коэффициент рыночных цен.

Также диаграммы и японские свечи являются предпочтительными для инвесторов всего мира из-за большого количества предоставляемой информации, а также универсальности их использования. Другие типы графиков могут быть ”forest charts” или графики типа ”point and figure”.


Линейные графики

Линейные графики являются предпочтительными из-за их простоты и манеры прямого представления движения цены. График иллюстрирует движение цены (обычно конечная или средняя цена) финансового инструмента на протяжении определенного периода времени, например, 3 месяца.

Этот тип графика используется для того, чтобы быстро определить тенденции соответствующего финансового инструмента.

Как выбрать линейный график в MetaTrader 5: Нажмите кнопку Line chart или Go to - chart - выберете Line chart или Нажмите Alt + 3

График типа Бары

Диаграмма, также называемая графиками OHLC (open, high, low close), представляет на графике движение цены в заданный период времени. График состоит из вертикальной панели и двух горизонтальных линий, каждая из которых представляет уровень открытия (линия которая находится слева от вертикальной панели) и закрытия (линия которая находится справа от вертикальной панели).
Минимальная точка на вертикальной панели представляет минимальную цену, которую достиг финансовый инструмент в течение заданного периода времени, а максимальная точка на вертикальной панели представляет максимальную цену, которую достиг финансовый инструмент в течение того же периода времени.

Как выбрать диаграмму в MetaTrader 5:

Нажмите кнопку Bar или: Go to - Charts - выберите Bar или Нажмите Alt + 1

Правило

Диаграмма используется для технического анализа в среднесрочной/долгосрочной перспективе.

Вы можете быть заинтересованы в: Тенденции и показатели тренда, Осцилляторы, Анализ Ганна

Трендовые линии


Трендовые линии представляют собой самый простой метод, используемый для того, чтобы определить общее направление рынка и возможные моменты разворота тренда.
Среди разновидностей линий тренда можно выделить восходящий, нисходящий или горизонтальный тренд (отсутствие тренда).


Линия восходящего тренда

Линию восходящего тренда можно построить путем объединения минимальных точек в росте с помощью наклонных линий. В случае графика типа японской свечи, минимальные точки свечей используют для построения линии тренда. Линия восходящего тренда подтверждает восходящий тренд.

Линия нисходящего тренда

Линию нисходящего тренда можно построить соединяя нисходящие максимальные точки с помощью наклонных линий. В случае японской свечи, максимальные точки свечи используют для построения линии тренда. Линия нисходящего тренда подтверждает нисходящий тренд.

Горизонтальные линии

Горизонтальные линии тренда можно разделить на верхний (сопротивление) или нижний (поддержка) линий тренда. Эти две линии имеют важное значение для выявления продолжения или разворота тенденции. Линии поддержки обычно определяется как уровень, где интерес к покупке актива, является достаточно сильным, чтобы преодолеть давление, чтобы продать этот актив.

Как правило, эта это наблюдаетсяс чередованием роста и падения цен, не опускаясь ниже области поддержки, по крайней мере, в течение определенного периода времени. То же самое можно наблюдать с линией сопротивления, которая относится к максимальным значениям.

Эти две области поддержки и сопротивления, представляют собой основу формирования горизонтального канала цены.

Как ипользовать трендовые линии в MetaTrader 5

Трендовые линии на графике можно построить используя кнопки ”Draw trendline” и ”Horizontal line”
Опция ”Draw Trendline” доступна непосредственно через нажатие значка на панели инструментов или выбрав опцию Object в меню Insert.

Правило

Трендовые линии не только указывают на общее направление рынка, но также предоставляют информацию об областях возможного сопротивления и поддержки.

Вы также можете быть заинтересованы: Cup and handle, Горизонтальный канал тренда, Спайк

Горизонтальные каналы тренда


Горизонтальный канал тренда является самой простой фигурой технического анализа, состоящей только из двух горизонтальных участков цены - поддержки и сопротивления.

Типы графиков: все
Применяются при наличии фигур разворота или продолжения тренда
Уровень важности: высокий

Горизонтальный канал тренда объединяет как области поддержки, так и области сопротивления, указывая на то, что цена будет иметь "боковое" движение. Давление на покупку и на продажу одинаковое, что определяет синусоидальное движение цены между областями поддержки и сопротивления.
Такое поведение цены заметно в периоды накопления/консолидации.

Как использовать горизонтальные линии тренда в MetaTrader 5

Горизонтальные линии тренда могут быть вставлены в график с помощью кнопки ”Draw horizontal line”. Другой вариант: можно выбрать ”Horizontal line” в меню Insert/Objects

Правило

Следует проявлять осторожность при использовании приказов типа Stop Loss в областях поддержки и сопротивления канала горизонтального тренда.
Иногда цены могут перейти за области поддержки/сопротивления в краткосрочной перспективе, для того, чтобы вернуться к каналу.

Нисходящий трендовый канал


Нисходящий трендовый канал полезен для подтверждения нисходящего тренда и возможных разворотов тренда.

Типы графика: диаграммы, японские свечи
Применяются при наличии фигур разворота тренда, а также фигур продолжения тренда
Уровень важности: высокий

Нисходящий канал формируется с помощью двух параллельных линий нисходящего тренда, при этом цена указывается внутри канала. Как и в случае горизонтального трендового канала, эти трендовые линии рассматриваются как зоны области поддержки/сопротивления. Нижняя линия нисходящего тренда (линия поддержки) строится путем соединяя минимальной точки панели/свечей, в то время как верхняя линия нисходящего тренда (линии сопротивления) строится путем соединяя максимальной точки панелей/свечей.

Как использовать линии нисходящего тренда в MetaTrader 5:

Линии нисходящего тренда могут быть вставлены с помощью кнопки ”Draw trendline”. Другой вариант: выберите ”Draw trendline” из меню Insert/Objects
Параллельная линия может быть загружена, выделяя первичную линию (двойной клик), а затем дублированием трендовой линии нажатием ”Ctrl”.

Правило

До тех пор, пока цена остается внутри нисходящего трендового канала, трендовый канал подтверждается
В этой ситуации линия поддержки (нижняя линия канала нисходящего тренда) является менее важной, чем линия сопротивления (верхняя линия трендового канала descedent).

Восходящий трендовый канал


Восходящий трендовый канал полезен для подтверждения восходящей тенденции и возможных разворотов тренда.

Типы графика: Линейный график, диаграммы и японские свечи
Применяются при наличии фигур разворота тренда, а также фигур продолжения тренда
Уровень важности: высокий

Восходящий трендовый канал формируется с помощью двух параллельных линий восходящего тренда, при этом цена указывается внутри этого канала. Как и в случае горизонтального трендового канала, эти трендовые линии рассматриваются как области поддержки/сопротивления. Нижняя линия спины восходящего тренда (линия поддержки) проводится, соединяя минимальные точки панелей/свечей, в то время как верхняя линия восходящего тренда (линии сопротивления) проводится, соединяя максимальные точки панелей/свечей.

Как использовать восходящие трендовые линии в MetaTrader 5:

Восходящие треугольники могут быть нанесены на диаграмму, совместив две трендовые линии, или линии тренда и горизонтальной линии.
Восходящие трендовые линии вставляются с помощью кнопки ”Draw trendline”. Другой вариант: выберите ”Draw trendline” из меню Insert/Objects. 
Самый простой способ нарисовать горизонтальную линию, использовать значок "нарисовать горизонтальную линию" в главном окне панели платформы MetaTrader 5.

Правило

Рекомендуется быть осторожными в случае открытия позиций вблизи линий поддержки/сопротивления.
Часто цена имеет тенденцию достичь/перейти за линии поддержки/сопротивления в краткосрочной перспективе.

Фигуры типа Восходящий Треугольник


Фигуры типа Восходящий Треугольник указывают на продолжение восходящего тренда

Тип графика: диаграммы, японские свечи
Применяется при наличии фигур продолжения тренда
Уровень важности: высокий

Восходящие треугольники получаются при пересечение одной линии восходящего тренда (область поддержки) и области сопротивления. Так же как в случае остальных фигур продолжения тенденции, для подтверждения восходящего треугольника необходимо наличие предыдущего восходящего тренда.
Чтобы подтвердить восходящий треугольник, необходимо, как минимум, две минимальные точки, для того чтобы определить область поддержки (восходящая линия тренда) и, по крайней мере, две максимальные точки, чтобы определить область сопротивления. Рост объемов торгов может указывать силу фигуры.

Очевидное нарушение области сопротивления (в случае, если восходящий треугольник подтвержден) указывает на продолжение восходящего тренда.

Как вычислить восходящий треугольник в MetaTrader 5:

Восходящие треугольники могут быть определены с помощью двух линий тренда или одной линии тренда и горизонтальной линии.
Линии тренда могут быть вставлены с помощью нажатия кнопки ”Draw trendline” или из меню Insert, опция Objects.
Самый простой способ – нажать кнопку ”draw horizontal line”.

Правило

Насколько объем торгов выше в момент преодоления области сопротивления, настолько движение цены, которое последует, будет более ярким.

ФИГУРЫ ТИПА НИСХОДЯЩИЙ ТРЕУГОЛЬНИК


Очевидное нарушение области поддержки в случае нисходящего треугольника указывает на продолжение нисходящего тренда.

Тип графика: диаграммы, японские свечи
Применяется при наличии фигур продолжения тренда
Уровень важности: высокий

Нисходящие треугольники можно получить при пересечении нисходящей линии тренда (область сопротивления) и зоны поддержки. Нисходящий треугольник в самом широком месте в начале формирования требует предыдущего нисходящего тренда, чтобы быть правильно сформированным.

Для подтверждения нисходящего тренда необходимо, чтобы как минимум две точки максимума определяли область сопротивления (нисходящая трендовая линия) и, по крайней мере, две точки локального минимума определили область поддержки. Рост объемов торгов может указывать на силу фигуры. Для правильной сформированного нисходящего треугольника, break-out должен стоять по отношению к линии поддержки, которая сигнализирует о продолжении нисходящего тренда.

Как определить нисходящие треугольники, используя MetaTrader 5:

Нисходящие треугольники могут быть определены с помощью двух трендовых линий или трендовой линии и горизонтальной линии.

Линии тренда могут быть построены, используя значок “Draw trendline”. Горизонтальная линия, строиться путем использования значка “draw horizontal line” в главном окне панели платформы MetaTrader 5.

Правило

Подтверждение нисходящего треугольника является сигналом продолжения нисходящего тренда.

Симметричный Треугольник


Подтверждение симметричного треугольника через преодоление одной из двух трендовых линий, указывает на будущее движение цены в соответствующем направлении

Тип графика: диаграмма, японские свечи
Применяется при наличии фигур продолжения тренда
Уровень важности: высокий

Фигура Симметричный Треугольник объединяет особенности восходящих и нисходящих треугольников, которые образуются при пересечении восходящих и нисходящих трендовых линий. Вопреки условиям, подтверждающих восходящие и нисходящие треугольники, для подтверждения симметричного треугольника не требуется подтверждение предыдущего нисходящего тренда.

Симметричные треугольники образуются, когда нерешительность инвесторов растет, а волатильность уменьшается. Эта ситуация отражается на графике. последовательностью минимальных и максимальных точек в процессе спада. Для подтверждения симметричного треугольника необходимы по крайней мере две минимальные точки и две максимальные точки.

Как Вы можете использовать симметричный треугольник для прогнозирования последующего движения цены?

Движение цены, которую отражает эта фигура, можно получить путем перемещения высоты треугольника от уровня прорыва (преодоление области поддержки/сопротивления), в смысле прорыва.

Как определить нисходящие треугольники при использовании MetaTrader 5:

Треугольники могут быть определены с помощью трендовых линий

Трендовые линии могут быть применены на графике, используя кнопку ”Draw trendline”

Правило

В отличие от других подобных треугольников, симметричные треугольники могут быть сформированы на обоих трендовых и не трендовых рынках

Фигуры " Head and Shoulders


Популярность фигуры Head and Shoulders состоит в повышенной точности предложенного движения цены.

Типы графиков: График типа "бары", японские свечи
Применяется при наличии фигур разворота тренда
Уровень важности: высокий

Head and Shoulders - это фигура разворота, которая очень популярна среди инвесторов. В своей основе, фигура образовывается из трех максимальных точек первая и третья, которые находятся ниже средней максимальной точки (левое плечо, голова фигуры, правое плечо) и указывает разворот восходящего тренда. Iverted Head и Shoulders представляют ”зеркальную” фигуру и указывают разворот нисходящего тренда.

Фигура похожа на матрицу восходящего тренда. Цена образует одну максимальную точку (левое плечо), следует коррекция, а затем продолжает движение в направлении тренда рынка, образуя новую максимальную точку (голова формы).

В дальнейшем цена корректируется, а новый импульс не может преодолеть абсолютный максимум фигуры, образуя правое плечо. Теперь мы можем уже наметить расстояние от линии минимальных точек до абсолютного максимума (голова фигуры), это расстояние указывает плановую цену на момент подтверждения фигуры. Горизонтальная линия, которая объединяет минимальные точки фигуры, носит название линии шеи и действует как поддерживающая линия. В момент преодоления линии шеи (линия поддержки) считается, что фигура подтверждается, плановая цена получается при перемещении расстояния от линии шеи до точки максимума, в смысле прорыва.

Как вычислить фигуры Head & Sholders в MetaTrader 5:

Определите четко восходящий тренд, а затем левое плечо фигуры
Уровень, при котором цена начинает снова расти, чтобы сформировать голову, называется neckline (левая линия шеи).
Следующая максимальная точка подтверждает голову фигуры, после этой максимальной точки цена вернется к линии шеи.
Вы можете определить на графике линию шеи, используя кнопку ”Draw trendline” .
Эта линия, не обязательно по горизонтали, является индикатором правильного формирования правого плеча, при котором цена
пересекает вниз линию шеи, что может привести к значительному падению цен.

Правило

Иногда может возникнуть ложный сигнал: после прорыва через линию поддержки, цена возвращается на уровень линии шеи,
и в этом случае можно рассматривать фигуру " Head and Shoulders как неподтвердившуюся.
Однако, с прорывом линии поддержки, она превращается в область сопротивления, при этом можно ожидать нисходящее движение рынка.